2021年稅務(wù)師考試試題 (考生回憶版):證券投資組合理論
來源:牛賬網(wǎng) 作者:木槿老師 閱讀人數(shù):12798 時間:2021-11-18
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下列關(guān)于證券投資組合理論的表述中,正確的是( )。
A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險
B.證券投資組合的總規(guī)模越大,承擔(dān)的風(fēng)險越大
C.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為正1時,組合能夠最大程度地降低風(fēng)險
D.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)1時,組合能夠最大程度地降低風(fēng)險
答案:D
解析:選項(xiàng)A,證券投資組合不能消除系統(tǒng)風(fēng)險;選項(xiàng)B,證券投資組合的風(fēng)險與組合中各資產(chǎn)的風(fēng)險、相關(guān)系數(shù)和投資比重有關(guān),與投資總規(guī)模無關(guān);選項(xiàng)C,當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)1時,表明兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率具有完全負(fù)相關(guān)的關(guān)系,組合能夠最大程度地降低風(fēng)險。
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