【單項(xiàng)選擇題】某投資者擁有100萬(wàn)元現(xiàn)金進(jìn)行投資組合，投資A、B、C三種股票，投資額分別為30萬(wàn)元、50萬(wàn)元和20萬(wàn)元，A、B、C三種股票的β分別為0.6、1.1和1.5，不考慮其他因素的影響，則該項(xiàng)證券資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為（?。?。

A、1.03

B、0.82

C、1.06

D、0.42

【答案】A

【解析】該證券資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)β＝0.6×（30/100）＋1.1×（50/100）＋1.5×（20/100）＝1.03。

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