【單項選擇題】A、B兩種證券的相關系數(shù)為0.4，預期收益率分別為12％和16％，標準差分別為20％和30％，在投資組合中A、B兩種證券的投資比例分別為60％和40％，則A、B兩種證券構成的證券組合的預期收益率和標準差分別為（?。?。

A、13.6％和20％

B、13.6％和24％

C、14.4％和30％

D、14.6％和25％

【答案】A

【解析】對于兩種證券形成的投資組合：
投資組合的預期收益率＝12％×60％＋16％×40%＝13.6％；
投資組合的標準差＝（0.6²×0.2²＋0.4²×0.3²＋2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3）^1/2＝20％。

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