【單項選擇題】下列兩項證券資產(chǎn)組合中，兩項資產(chǎn)的風(fēng)險完全不能相互抵消的是（?。?/p>

A、兩項資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)等于1

B、兩項資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)等于0

C、兩項資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)等于－1

D、兩項證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)等于0

【答案】A

【解析】兩項資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)等于1時，表明兩項資產(chǎn)的收益率具有完全正相關(guān)的關(guān)系，即它們的收益率變化方向和變化幅度完全相同，兩項資產(chǎn)的風(fēng)險完全不能相互抵消。

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