【單項選擇題】某證券投資組合中有甲、乙兩種股票，β系數(shù)分別為0.75和1.25，甲、乙兩種股票所占價值比例分別為60%和40%，市場平均收益率為10%，市場風險溢酬為6%，則該證券投資組合的必要收益率為（）。

A、0.059

B、0.097

C、0.117

D、0.138

【答案】B

【解析】證券組合的β系數(shù)＝0.75×60%＋1.25×40%＝0.95；無風險收益率＝市場平均收益率－市場風險溢酬＝10%－6%＝4%；必要收益率R＝Rf＋β×（Rm－Rf）＝4%＋0.95×6%＝9.7%。

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