某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）
來源：牛賬網(wǎng) 作者：牛小編 閱讀人數(shù)：11478 時間：2022-06-21
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某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（?。﹥|元。
A.0.8
B.4
C.1
D.3.2
參考答案:C
本題考查貸款定價。預(yù)期損失＝違約概率（PD）×違約損失率（LGD）×違約風(fēng)險暴露（EAD）＝0.1×0.5×20＝1（億元）。參見教材P158。
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