已知某種證券收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.2,當(dāng)前的市
來源:牛賬網(wǎng) 作者:牛小編 閱讀人數(shù):11671 時(shí)間:2022-01-03
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已知某種證券收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.2,當(dāng)前的市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4,兩者之間的相關(guān)系數(shù)為0.5,則兩者之間的協(xié)方差是( )。
A.0.04
B.0.16
C.0.25
D.1
本題考查知識(shí)點(diǎn):協(xié)方差=相關(guān)系數(shù)×一項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差×另一項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差=0.5×0.2×0.4=0.04
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