已知目前無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率為5%，市場(chǎng)組合的平均收益率為10%，市場(chǎng)組合平均收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為12%。如果甲公司股票收益率與市場(chǎng)組合平均收益率之間的協(xié)方差為2.88%，則下列說法不正確的有（?。?/h1>

來源：牛賬網(wǎng) 作者：木槿老師 閱讀人數(shù)：19002 時(shí)間：2024-04-25

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【多項(xiàng)選擇題】已知目前無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率為5%，市場(chǎng)組合的平均收益率為10%，市場(chǎng)組合平均收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為12%。如果甲公司股票收益率與市場(chǎng)組合平均收益率之間的協(xié)方差為2.88%，則下列說法不正確的有（?。?。

A、甲公司股票的β系數(shù)為2

B、甲公司股票的要求收益率為16%

C、如果該股票為零增長(zhǎng)股票，股利固定為2，則股票價(jià)值為30

D、如果市場(chǎng)是完全有效的，則甲公司股票的預(yù)期收益率為10%

【答案】B,C,D

【解析】甲公司股票的β系數(shù)＝2.88%/（12%×12%）＝2，甲公司股票的要求收益率＝5%＋2×（10%－5%）＝15%，所以選項(xiàng)A的說法正確，選項(xiàng)B的說法不正確；如果該股票為零增長(zhǎng)股票，股利固定為2，則股票價(jià)值＝2/15%＝13.33（元），所以選項(xiàng)C的說法不正確；如果市場(chǎng)完全有效，則甲公司股票的預(yù)期收益率等于要求的收益率15%，所以選項(xiàng)D的說法不正確。

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