【單項選擇題】歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為20元，12個月后到期，看跌期權(quán)的價格為0.6元，看漲期權(quán)的價 格為0.72元，若無風(fēng)險年利率為4.17%，則股票的現(xiàn)行價格為（ ）。

A、20.52元

B、19.08元

C、19.32元

D、20元

【答案】C

【解析】股票的現(xiàn)行價格S＝看漲期權(quán)價格C－看跌期權(quán)價格P＋執(zhí)行價格現(xiàn)值PV（X） ＝0.72－0.6＋20/（1＋4.17%）＝19.32（元）

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