在布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型中,比較難估計的參數(shù)是( )。
來源:牛賬網(wǎng) 作者:木槿老師 閱讀人數(shù):17667 時間:2024-08-06
【單項選擇題】在布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型中,比較難估計的參數(shù)是( )。
A、股票價格
B、股票報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差
C、執(zhí)行價格
D、至到期日的剩余年限
【答案】B
【解析】布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型有5個參數(shù)。其中,現(xiàn)行股票價格和執(zhí)行價格容易取得。至到期日的 剩余年限計算,一般按自然日(一年365天或為簡便用360天)計算,也比較容易確定。比較難估計的是無風(fēng)險利 率和股票報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差。
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