【單項選擇題】關(guān)于股票或股票組合的β系數(shù)，下列說法中不正確的是（?。?。

A、如果某股票的β系數(shù)＝0.5，表明它的風(fēng)險是市場組合風(fēng)險的0.5倍

B、如果某股票的β系數(shù)＝2.0，表明其報酬率的波動幅度為市場組合報酬率波動幅度的2倍

C、計算某種股票的β值就是確定這種股票與整個股市報酬率波動的相關(guān)性及其程度

D、某一股票β值可能小于0

【答案】A

【解析】選項A的正確說法應(yīng)該是：如果某股票的β系數(shù)＝0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險是市場組合系統(tǒng)風(fēng)險的0.5倍。注意選項D的說法是正確的，因為某一股票β值＝該股票與市場組合的相關(guān)系數(shù)×該股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，由于股票與市場組合的相關(guān)系數(shù)有可能是負(fù)數(shù)，所以，選項D的說法是正確的。

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