【單項選擇題】下列關于美式看跌期權的說法中，不正確的是（ ）。

A、授予權利的特征是“出售”

B、如果標的資產(chǎn)到期日價格小于執(zhí)行價格，則期權購買人的損益大于0

C、到期日相同的實值期權，執(zhí)行價格越高，則期權價格越高

D、執(zhí)行價格相同的期權，到期時間越長，期權價格越高

【答案】B

【解析】看跌期權又稱“擇售期權”，所以，選項A的說法正確。如果標的資產(chǎn)到期日價格小于執(zhí)行價格，則 看跌期權到期日價值大于0，但期權購買人的損益等于到期日價值減去期權費后的剩余，不一定大于0。所以，選 項B的說法不正確。在期權估價中，默認市場是完全有效的，即期權價值=期權價格。對于到期日相同的實值看跌 期權而言，執(zhí)行價格越高，內(nèi)在價值越高，由于期權價值=內(nèi)在價值+時間溢價，所以，期權價值越高。即選項C的 說法正確。期權價值＝內(nèi)在價值＋時間溢價，對于美式期權而言，未來的不確定性越大，時間溢價越大，而到期 期限越長，未來的不確定性越大，所以，到期期限越長，美式期權價值越大。即選項D的說法正確。

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