【多項選擇題】下列關(guān)于股票或股票組合的β系數(shù)的說法中，不正確的有（）。

A、如果某股票的β系數(shù)＝0.5，表明它的風險是市場組合風險的0.5倍

B、β系數(shù)可以為負數(shù)

C、投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單個證券的β系數(shù)低

D、某一股票的β值的大小反映了這種股票報酬率波動與整個市場報酬率波動之間的相關(guān)性及程度

【答案】A,C

【解析】選項A的正確說法應(yīng)是：如果某股票的β系數(shù)＝0.5，表明它的系統(tǒng)風險是市場組合系統(tǒng)風險的0.5倍。證券i的β系數(shù)＝證券i與市場組合的協(xié)方差/市場組合的方差，由于“證券i與市場組合的協(xié)方差”可能為負數(shù)，所以，選項B的說法正確。由于投資組合的β系數(shù)等于單項資產(chǎn)的β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，所以，選項C的說法不正確。

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