關(guān)于β系數(shù)，下列說法中正確的有（?。?/h1>

來源：牛賬網(wǎng) 作者：木槿老師 閱讀人數(shù)：11394 時(shí)間：2025-04-12

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【多項(xiàng)選擇題】關(guān)于β系數(shù)，下列說法中正確的有（?。?/p>

A、如果一項(xiàng)資產(chǎn)的β＝0.8，表明它的風(fēng)險(xiǎn)是市場組合風(fēng)險(xiǎn)的0.8倍

B、市場組合相對(duì)于它自己的貝塔系數(shù)是1

C、無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的貝塔系數(shù)＝0

D、某一股票的β值的大小反映了這種股票報(bào)酬率的波動(dòng)與整個(gè)市場報(bào)酬率波動(dòng)之間的相關(guān)性及程度

【答案】B,C,D

【解析】根據(jù)教材內(nèi)容可知，選項(xiàng)B、C、D的說法正確，選項(xiàng)A的正確說法應(yīng)是：如果一項(xiàng)資產(chǎn)的β＝0.8，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是市場組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的0.8倍。對(duì)于選項(xiàng)C應(yīng)該這樣理解，因?yàn)闊o風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)沒有風(fēng)險(xiǎn)，所以，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)為零，由此可知，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的貝塔系數(shù)＝0。

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