【多項選擇題】假設無風險報酬率為5%，市場組合的必要報酬率和標準差為10%和40%。已知A股票與市場組合報酬率的協(xié)方差為19.2%，則下列說法中正確的有（?。?/p>

A、A股票的貝塔系數(shù)為1.2

B、A股票的貝塔系數(shù)0.48

C、A股票的必要報酬率為11%

D、A股票的必要報酬率為7.4%

【答案】A,C

【解析】A股票的貝塔系數(shù)＝19.2%／（40%）2＝1.2，A股票的必要報酬率＝5%＋1.2×5%＝11%，選項B、D不正確。

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