【單項(xiàng)選擇題】甲證券的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，期望報(bào)酬率為15%；乙證券標(biāo)準(zhǔn)差為20%，期望報(bào)酬率為25%。甲證券與乙證券構(gòu)成的投資組合的機(jī)會(huì)集上最小標(biāo)準(zhǔn)差為8.75%。下列說(shuō)法正確的是（ ）。

A、甲乙兩證券構(gòu)成的投資組合機(jī)會(huì)集上有無(wú)效集

B、甲乙兩證券相關(guān)系數(shù)大于0.5

C、甲乙兩證券相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)就越弱

D、甲乙兩證券相關(guān)系數(shù)等于1

【答案】A

【解析】最小標(biāo)準(zhǔn)差低于甲證券標(biāo)準(zhǔn)差，說(shuō)明存在無(wú)效集，所以選項(xiàng)A正確。根據(jù)題目條件無(wú)法判斷出兩證券相關(guān)系數(shù)的大小情況，所以選項(xiàng)BD不正確；兩證券相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)就越強(qiáng)，所以選項(xiàng)C不正確。

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