【單項選擇題】假設A公司的股票現(xiàn)行市價為38元，以該股票為標的物的看漲期權的執(zhí)行價格為42元，到期時間為6個月，6個 月后，股價的變動有兩種可能：上升20%；下降18%，該股票不派發(fā)紅利。半年的無風險利率為3%，股價上行概率 和下行的概率分別為（ ）。

A、0.6634；0.3366

B、0.4456；0.5544

C、0.2238；0.7762

D、0.5526；0.4474

【答案】D

【解析】期望報酬率＝（上行概率×股價上升百分比）＋下行概率×（－股價下降百分比）。3%＝上行概率 ×20%－（1－上行概率）×18%，21%=38%×上行概率；上行概率＝0.5526；下行概率＝1－0.5526＝0.4474。

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