［2016年7月真題］關(guān)于利率下限期權(quán)的描述，正確的是（?。?/h1>

來(lái)源：牛賬網(wǎng) 作者：木槿老師 閱讀人數(shù)：13515 時(shí)間：2024-07-14

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【單項(xiàng)選擇題】［2016年7月真題］關(guān)于利率下限期權(quán)的描述，正確的是（　）。

A、利率下限期權(quán)的買(mǎi)賣(mài)雙方需要繳納保證金

B、期權(quán)的賣(mài)方向買(mǎi)方支付市場(chǎng)參考利率低于協(xié)定利率下限的差額

C、期權(quán)的賣(mài)方向買(mǎi)方支付市場(chǎng)參考利率高于協(xié)定利率下限的差額

D、期權(quán)的買(mǎi)方向賣(mài)方支付市場(chǎng)參考利率低于協(xié)定利率下限的差額

【答案】B

【解析】本題考查其他利率類(lèi)衍生品。BCD三項(xiàng)，利率下限期權(quán)又稱(chēng)“利率封底”，期權(quán)買(mǎi)方在市場(chǎng)參考利率低于下限利率時(shí)可取得低于下限利率的差額。利用利率下限期權(quán)可以防范利率下降的風(fēng)險(xiǎn)。A項(xiàng)，期權(quán)買(mǎi)方不需要繳納保證金。參見(jiàn)教材P259。

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