度量某種股票系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)是β系數(shù),下列各
來(lái)源:牛賬網(wǎng) 作者:牛小編 閱讀人數(shù):11991 時(shí)間:2021-12-24
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度量某種股票系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)是β系數(shù),下列各項(xiàng)中,不影響β系數(shù)大小的是( )。
A.該股票與整個(gè)股票市場(chǎng)的相關(guān)性
B.該股票自身的標(biāo)準(zhǔn)差
C.市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率
本題考查知識(shí)點(diǎn):某證券的β系數(shù)=該證券報(bào)酬率與市場(chǎng)組合報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)×該證券的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合標(biāo)準(zhǔn)差,根據(jù)上式可以看出,一種股票β的大小取決于:(1)該股票與整個(gè)股票市場(chǎng)的相關(guān)性;(2)它自身的標(biāo)準(zhǔn)差;(3)整個(gè)市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差。
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