歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為6
來源：牛賬網(wǎng) 作者：牛小編 閱讀人數(shù)：12047 時間：2022-03-06
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歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為60元，12個月后到期，看漲期權的價格為9.72元，看跌期權的價格為3.25元，股票的現(xiàn)行價格為65元，則無風險年報酬率為（?。?/p>
A.2.51%
B.3.25%
C.2.89%
D.2.67%
參考答案:A
本題考查知識點：執(zhí)行價格現(xiàn)值PV（X）＝股票的現(xiàn)行價格S－看漲期權價格C＋看跌期權價格P＝65－9.72＋3.25＝58.53（元）。無風險年報酬率＝60/58.53－1＝2.51%
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