【單項選擇題】某投資者擁有10萬元現(xiàn)金進行投資組合，投資A、B、C三種股票，投資額分別為3萬元、5萬元和2萬元，A、B、 C三種股票的β分別為0.6、1.1和1.5，市場平均風險報酬率為10%，無風險報酬率為6%，則該投資組合的必要報酬 率是（ ）。

A、16.3%

B、38%

C、10.12%

D、18.8%

【答案】A

【解析】該投資組合的β=0.6×3/（3＋5＋2）＋1.1×5/（3＋5＋2）＋1.5×2/（3＋5＋2）＝1.03，該投 資組合的必要報酬率＝無風險收益率＋該投資組合的風險收益率＝無風險收益率＋該投資組合的貝塔系數×市場 平均風險報酬率＝6%＋1.03×10%＝16.3%?！咎崾尽渴袌鼋M合的風險報酬率是“Rm－Rf”而不是Rm 。

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