【單項(xiàng)選擇題】已知A證券的預(yù)期報(bào)酬率為10％，標(biāo)準(zhǔn)差是12％，B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18％，標(biāo)準(zhǔn)差是20％，兩資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合中A、B的投資比例分別為60％和40％。證券A、B報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6，則A、B兩資產(chǎn)投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（?。?。

A、16%

B、13.6%

C、15.2%

D、1.44%

【答案】B

【解析】投資組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差＝（60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×0.6+40%×40%×20%×20%）^1/2＝13.6％

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