【單項(xiàng)選擇題】下列關(guān)于兩種證券組合的說(shuō)法中，不正確的是（ ）。

A、兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)為0，投資組合不具有風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)

B、兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越小，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)越低

C、兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)為1，機(jī)會(huì)集曲線是一條直線

D、兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)接近－1，機(jī)會(huì)集曲線存在無(wú)效組合

【答案】A

【解析】完全正相關(guān)（相關(guān)系數(shù)為＋1）的投資組合，不具有風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，其投資機(jī)會(huì)集曲線是一條直 線。證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)越明顯，因此，投資機(jī)會(huì)集曲線就越彎曲。兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)為0，投資組合具有風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)。

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