【多項(xiàng)選擇題】下列關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法中，不正確的有（ ）。

A、美式期權(quán)的價(jià)值可能會(huì)低于對(duì)等的歐式期權(quán)

B、多頭看跌期權(quán)的到期日價(jià)值不會(huì)超過(guò)它的執(zhí)行價(jià)格

C、到期日的股價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，多頭看漲期權(quán)的價(jià)值就是股票價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格之差，期權(quán)持有者的凈損益還要 在此基礎(chǔ)上加上期權(quán)費(fèi)

D、美式期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)可能為負(fù)

【答案】A,C,D

【解析】美式期權(quán)在到期前的任意時(shí)間都可以執(zhí)行，除享有歐式期權(quán)的全部權(quán)利之外，還有提前執(zhí)行的優(yōu) 勢(shì)。因此，美式期權(quán)的價(jià)值應(yīng)當(dāng)至少等于相應(yīng)歐式期權(quán)的價(jià)值，在某種情況下比歐式期權(quán)的價(jià)值更大。所以選項(xiàng) A不正確。由于多頭看跌期權(quán)的到期日價(jià)值=max（執(zhí)行價(jià)格-股票市價(jià)，0），所以選項(xiàng)B正確。由于多頭看漲期權(quán) 凈損益=多頭看漲期權(quán)的到期日價(jià)值-期權(quán)費(fèi)，所以選項(xiàng)C不正確。期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)不可能為負(fù)，所以選項(xiàng)D不正 確。

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