兩種證券形成的資產(chǎn)組合的標準差=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1，2σ1σ2)開方，當相關系數(shù)ρ1，2=1時，資產(chǎn)組合的標準差σP=W1σ1+W2σ2;當相關系數(shù)ρ1，2=-1時，資產(chǎn)組合的標準差σP=W1σ1-W2σ2。

樣本標準差=方差的算術(shù)平方根=s=sqrt（（（x1-x）^2+（x2-x）^2+......（xn-x）^2）/（n-1））

總體標準差=σ=sqrt（（（x1-x）^2+（x2-x）^2+......（xn-x）^2）/n）

由于方差是數(shù)據(jù)的平方，與檢測值本身相差太大，人們難以直觀的衡量，所以常用方差開根號換算回來這就是我們要說的標準差（SD）。

在統(tǒng)計學中樣本的均差多是除以自由度（n-1），它的意思是樣本能自由選擇的程度。當選到只剩一個時，它不可能再有自由了，所以自由度是（n-1）。

標準差，中文環(huán)境中又常稱均方差，是離均差平方的算術(shù)平均數(shù)的平方根，用σ表示。在概率統(tǒng)計中最常使用作為統(tǒng)計分布程度上的測量。標準差是方差的算術(shù)平方根。標準差能反映一個數(shù)據(jù)集的離散程度。平均數(shù)相同的兩組數(shù)據(jù)，標準差未必相同。