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        財(cái)務(wù)成本管理

        為什么最小方差組合的投資報(bào)酬率不是最低

        即使存在無(wú)效集合,最小方差組合的投資報(bào)酬率也是最低的呀??
        我來(lái)答 關(guān)注問(wèn)題 提問(wèn)于2016年11月28日
        回答 1
        期望報(bào)酬率是縱坐標(biāo),XQ是無(wú)效集,X是最小方差組合,從圖中可以看出,存在比X報(bào)酬率還要低的點(diǎn),就是在XQ上明天的你會(huì)感激現(xiàn)在拼命的自己,加油!
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