對(duì)于歐式期權(quán),下列說法正確的是(?。?。
來源:牛賬網(wǎng) 作者:牛小編 閱讀人數(shù):11061 時(shí)間:2022-03-12
對(duì)于歐式期權(quán),下列說法正確的是(?。?。
A.股票價(jià)格上升,看漲期權(quán)的價(jià)值降低
B.執(zhí)行價(jià)格越大,看漲期權(quán)價(jià)值越高
C.到期期限越長,歐式期權(quán)的價(jià)格越大
D.預(yù)期紅利越多,看跌期權(quán)價(jià)值越大
本題考查知識(shí)點(diǎn):股票價(jià)格上升,看漲期權(quán)的價(jià)值提高;執(zhí)行價(jià)格越大,看漲期權(quán)的價(jià)值越低;到期期限越長,美式期權(quán)的價(jià)值越高,歐式期權(quán)的價(jià)值不一定。預(yù)期紅利越多,股價(jià)下降的越多,所以,看跌期權(quán)價(jià)值越大。
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