假設(shè)A公司的股票現(xiàn)行市價(jià)為38元，以該股票為
來源：牛賬網(wǎng) 作者：牛小編 閱讀人數(shù)：11477 時(shí)間：2022-03-18
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假設(shè)A公司的股票現(xiàn)行市價(jià)為38元，以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為42元，到期時(shí)間為6個(gè)月，6個(gè)月后，股價(jià)的變動(dòng)有兩種可能：上升20%；下降18%，該股票不派發(fā)紅利。半年的無風(fēng)險(xiǎn)利率為3%，股價(jià)上行和下行的概率分別分（?。?/p>
A.0.6634；0.3366
B.0.4456；0.5544
C.0.2238；0.7762
D.0.5526；0.4474
本題考查知識(shí)點(diǎn)：期望報(bào)酬率＝（上行概率×股價(jià)上升百分比）＋下行概率×（－股價(jià)下降百分比）。3%＝上行概率×20%－（1－上行概率）×18%，上行概率＝0.5526；下行概率＝1－0.5526＝0.4474。
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