假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為60元。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，在利用復(fù)制原理確定其價(jià)值時(shí)，如果已知股價(jià)下行時(shí)的到期日價(jià)值為0，套期保值比率為0.6，則該期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為（?。┰?/h1>

來(lái)源：牛賬網(wǎng) 作者：大智老師 閱讀人數(shù)：15884 時(shí)間：2024-05-29

【單項(xiàng)選擇題】假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為60元。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，在利用復(fù)制原理確定其價(jià)值時(shí)，如果已知股價(jià)下行時(shí)的到期日價(jià)值為0，套期保值比率為0.6，則該期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為（?。┰?/p>

A、59

B、60

C、62

D、65

【答案】A

【解析】上行股價(jià)＝股票現(xiàn)價(jià)×上行乘數(shù)＝60×1.3333＝80（元）。下行股價(jià)＝股票現(xiàn)價(jià)×下行乘數(shù)＝60×0.75＝45（元）。設(shè)執(zhí)行價(jià)格為x，則：套期保值比率＝（80－x－0）/（80－45）＝0.6。解之得：x＝59（元）

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