【單項選擇題】假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為60元。6個月以后股價有兩種可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，在利用復(fù)制原理確定其價值時，如果已知股價下行時的到期日價值為0，套期保值比率為0.6，則該期權(quán)的執(zhí)行價格為（?。┰?。

A、59

B、60

C、62

D、65

【答案】A

【解析】上行股價＝股票現(xiàn)價×上行乘數(shù)＝60×1.3333＝80（元）。下行股價＝股票現(xiàn)價×下行乘數(shù)＝60×0.75＝45（元）。設(shè)執(zhí)行價格為x，則：套期保值比率＝（80－x－0）/（80－45）＝0.6。解之得：x＝59（元）

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