在其他因素不變的情況下,下列變動會導(dǎo)致歐式看跌期權(quán)價值增加的有()。
來源:牛賬網(wǎng) 作者:大智老師 閱讀人數(shù):17650 時間:2024-06-01


【多項選擇題】在其他因素不變的情況下,下列變動會導(dǎo)致歐式看跌期權(quán)價值增加的有()。
A、期權(quán)到期時間延長
B、股票預(yù)期紅利增加
C、期權(quán)執(zhí)行價格提高
D、無風(fēng)險利率提高
【答案】B,C
【解析】歐式期權(quán)僅能在到期日行權(quán),因此到期時間越長,并不一定會增加歐式期權(quán)價值,選項A錯誤;在除息日后,紅利的發(fā)放會引起股價下跌,導(dǎo)致看跌期權(quán)價值增加,選項B正確;看跌期權(quán)的收入等于執(zhí)行價格減去股票價格,提高執(zhí)行價格,看跌期權(quán)的價值上升,選項C正確;若股價不變,無風(fēng)險利率越高,執(zhí)行價格的現(xiàn)值越低,看跌期權(quán)的價值也越低,選項D錯誤
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