【單項(xiàng)選擇題】已知風(fēng)險(xiǎn)組合M的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為15%和20%，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為8%，假設(shè)某投資者除自有資金外還可以按無風(fēng)險(xiǎn)利率取得20%的資金，并將其投資于風(fēng)險(xiǎn)組合M。則投資組合的總期望報(bào)酬率和總標(biāo)準(zhǔn)差分別為( )。

A、16.4%和24%

B、13.6%和16%

C、16.75%和12.5%

D、13.65%和25%

【答案】A

【解析】公式“總期望報(bào)酬率＝Q×（風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率）＋（1－Q）×無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率”中的Q的真正含 義是“投資于風(fēng)險(xiǎn)組合M的資金占投資者自有資本總額比例”，本題中，Q＝1＋20%＝120%，（1－Q）＝－20%，投資組合的總期望報(bào)酬率＝120%×15%－20%×8%＝16.4%，投資組合的總標(biāo)準(zhǔn)差＝120%×20%＝24%。

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