相關程度看的是相關系數(shù)的絕對值，所以相關系數(shù)在0～+1之間變動時，相關程度越低，相關系數(shù)是越接近0的，分散風險的程度越大。相關系數(shù)在0～-1之間變動時，相關程度越低，是越接近0的，分散風險的程度越小。分散效應看的是相關系數(shù)的數(shù)值本身，如果相關系數(shù)是-0.8，那么相關程度很高，但是風險分散效應是比較強的，所以選項不對。當兩種資產完全負相關，風險分散效應最強；當兩種資產完全正相關，風險分散效應最弱——完全正相關和完全負相關都屬于相關程度高的，但是一個風險分散效應強，一個風險分散效應弱。所以選項的說法是不全面的。這里是通過兩個極端來證明選項的說法不正確。 你離成功只差一步，那就是努力，幫您解決每一個問問題才能更好成長，加油！?。?/div> 更多